[Учеба]  [Статистика. Монте Карло метод] Помогите решить задачу ->
Сообщение было послано: arfik (broadband-46-188-73-118.2com.net)
Дата: Понедельник, Декабрь 4 12:40:07 2017


Suppose one wishes to use Monte Carlo simulation to estimate the value of
E[f(X)]
where f(X) is a twice-differentiable function (with a continuous second
derivative) and X is Normally distributed with zero mean and variance eps^2 << 1.
(a) Show that the standard Monte Carlo estimator with N samples has
variance which is O(eps^2/N), whereas the use of antithetic variables
reduces the variance to O(eps^4/N).
(b) By considering
g(X) = 1/2 (f(X) + f(-X)) - f(0)
explain how the variance can be further reduced through the use of
importance sampling.




Сообщения в этом потоке
+ [Учеба]  [Статистика. Монте Карло метод] Помогите решить задачу -> (413) - arfik (broadband-46-188-73-118.2com.net) - 4/12/2017 12:40
+ Тури, это ты?) (-) (296) - CrayRodger (81.5.121.108.dhcp.mipt-telecom.ru) - 4/12/2017 12:50
Ответить

Имя:   Пароль:    Автологин
Тема:
        

Отключить распознавание Тегов конференции
Отключить распознавание смайл-кодов
Получать уведомления об ответах по почте

 

Конференция основана на движке WWWConf 2.0 PRE BETA5, поддерживается и модерируется группой энтузиастов.